Eu realmente gostaria de algum código HTML ali ...

Você não pode. Mas a partir da versão 0.1.3 você pode ter elementos XHTML ali dentro. :-)
È praticamente quase a mesma coisa que HTML, mas precisa ser bem-formado, aprenda sobre isso em http://www.w3.org.

Para isso você pode usar a tag XHTML, e colocar qualquer tipo de elementos XHTML dentro dela. Vamos ver um exemplo com uma tabela, dentro do cabeçalho da página, com o arquivo sales8.xml:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>
<!DOCTYPE REPORT SYSTEM "PHPReport.dtd">
<REPORT>
   <TITLE>Sales Report</TITLE>
   <BACKGROUND_COLOR>#FFFFFF</BACKGROUND_COLOR>
   <CSS>phpreports.css</CSS>
   <DOCUMENT>
      <FOOTER BORDER="1" CELLSPACING="0" CELLPADDING="5" WIDTH="500">
         <ROW>
            <COL ALIGN="RIGHT" CELLCLASS="DOCUMENT_LAYER" WIDTH="430">report total</COL>
            <COL ALIGN="LEFT" CELLCLASS="DOCUMENT_LAYER" TEXTCLASS="BOLD" NUMBERFORMATEX="2" TYPE="EXPRESSION">$this->getSum("value")</COL>
         </ROW>
      </FOOTER>		
   </DOCUMENT>
   <PAGE BORDER="1" SIZE="25" CELLSPACING="0" CELLPADDING="5" WIDTH="500">
      <HEADER>
         <ROW>
            <COL COLSPAN="4" CELLCLASS="PAGE_LAYER" TEXTCLASS="BOLD">
               <XHTML>
                  <TABLE BORDER="0" WIDTH="100%">
                     <TR>
                        <TD CLASS="TITLE" ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" COLSPAN="2">
                           John Doe Enterprises
                        </TD>
                        <TD CLASS="REGULAR" ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" ROWSPAN="2">
                           RTMF street, 12&lt;br/&gt;
                           S.J. Rio Preto, SP&lt;br/&gt;
                           Brazil
                        </TD>
                        <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" WIDTH="50" ROWSPAN="2">
                           <IMG SRC="penguin.png" BORDER="0"/>
                        </TD>
                     </TR>
                     <TR>
                        <TD ALIGN="LEFT" VALIGN="CENTER" CLASS="PAGE_LAYER">
                           <SPAN CLASS="BOLD">
                              Sales Report
                           </SPAN>	
                        </TD>
                        <TD ALIGN="CENTER" VALIGN="CENTER" CLASS="DOCUMENT_LAYER">
                           São Paulo state
                        </TD>
                     </TR>
                  </TABLE>
               </XHTML>
            </COL>
         </ROW>
      </HEADER>		
      <FOOTER>
         <ROW>
            <COL ALIGN="RIGHT" COLSPAN="3" CELLCLASS="PAGE_LAYER">page total</COL>
            <COL ALIGN="LEFT" NUMBERFORMATEX="2" CELLCLASS="PAGE_LAYER" TEXTCLASS="BOLD" TYPE="EXPRESSION">$this->getSum("value")</COL>
         </ROW>
      </FOOTER>		
   </PAGE>
   <GROUPS>
      <GROUP NAME="citygroup" EXPRESSION="city">
         <HEADER>
            <ROW>
               <COL CELLCLASS="GROUP_LAYER"><LINK TYPE="STATIC" TITLE="search cities here" TARGET="_blank">http://www.citysearch.com</LINK>city:</COL>
               <COL CELLCLASS="GROUP_LAYER" TEXTCLASS="BOLD" TYPE="EXPRESSION" COLSPAN="3">$header->getValue("city")</COL>
            </ROW>
            <ROW>
               <COL CELLCLASS="GROUP_LAYER">id</COL>
               <COL CELLCLASS="GROUP_LAYER">name</COL>
               <COL CELLCLASS="GROUP_LAYER">product</COL>
               <COL CELLCLASS="GROUP_LAYER">$</COL>
            </ROW>
         </HEADER>
         <FOOTER>
            <ROW>
               <COL ALIGN="RIGHT" COLSPAN="3" CELLCLASS="GROUP_LAYER">city total</COL>
               <COL ALIGN="LEFT" CELLCLASS="GROUP_LAYER" TEXTCLASS="BOLD" NUMBERFORMATEX="2" TYPE="EXPRESSION">$this->getSum("value")</COL>
            </ROW>
         </FOOTER>
         <GROUP NAME="customergroup" EXPRESSION="name">
            <FOOTER>
               <ROW>
                  <COL ALIGN="RIGHT" COLSPAN="3" CELLCLASS="GROUP_LAYER">customer total</COL>
                  <COL ALIGN="LEFT" CELLCLASS="GROUP_LAYER" TEXTCLASS="BOLD" NUMBERFORMATEX="2" TYPE="EXPRESSION">$this->getSum("value")</COL>
               </ROW>
            </FOOTER>
            <FIELDS>
               <ROW>
                  <COL CELLCLASS="GROUP_LAYER">
                     <LINK TYPE="DYNAMIC" TITLE="click here for more info about this customer" TARGET="_blank">url</LINK>id
                  </COL>
                  <COL CELLCLASS="GROUP_LAYER">
                     <LINK TYPE="STATIC" TITLE="search this customer name">http://www.mysite.com/customernames.php</LINK>name
                  </COL>
                  <COL TYPE="FIELD" CELLCLASS="GROUP_LAYER">product</COL>
                  <COL TYPE="FIELD" CELLCLASS="GROUP_LAYER" NUMBERFORMATEX="2">value</COL>
               </ROW>
            </FIELDS>
         </GROUP>
      </GROUP>
   </GROUPS>
</REPORT>
O resultado é:

sales.xml result file
Note que no elemento <IMG>, você precisa definir como <IMG/>, pois elementos XHTML DEVEM ter tags de abertura e fechamento, então insira uma / nesse tipo de elementos como IMG, BR ... espere!!!

Olhe a coluna com "RTMF Street, 12" ... depois dessas palavras temos &lt;br&gt;, que cria um elemento <BR> element. Por que simplesmente não inserimos o elemento ali? Simples. Nos meus testes, a transformação XSL irá gerar um elemento <BR></BR>, e, diferente de um elemento <IMG></IMG>, ele irá fazer alguma bagunça no seu browser, e inserir *duas* quebras de linhas ali. Então eu usei &lt; e &gt; para fazer isso funcionar. Outra coisa que devo avisá-lo é para não inserir código XHTML dentro de elementos COL do tipo EXPRESSION, isso vai resultar em algum código bagunçado, e não inserir em COLs onde você quer o valor da COL dentro do seu código XHTML, não vai funcionar.

Preste atenção nesses detalhes. ;-)

Agora acabou. :-)